La Couronne céda à l’État le Casino de la Reina, ancienne résidence de villégiature située au sud de Madrid, en 1865. Elle comptait une grande villa, une serre, plusieurs pavillons et un vaste jardin que la mairie de Madrid avait acquis en 1817, puis offerts à la reine Marie-Isabelle de Bragance.
Les plus éminents architectes et artistes de l’époque participèrent à sa construction, rénovation et décoration, tels qu’Antonio López Aguado, Narciso Pascual y Colomer, Vicente López ou Juan Madrazo y Kuntz.